Jimena blickt zurück bis auf die Zeiten der Römer, als man es noch als Oba kannte und eigene Münzen benutzte. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde es von den Mauren bewohnt, die es in Xemina umbenannten.
Im 15. Jahrhundert verwandelte sich Jimena in einen Grenzort bei den Schlachten zwischen den Mauren und den Christen. Der Ort wurde zum letzten Mal durch Heinrich IV. den Mauren entrissen und wurde für seine Treue gegenüber der Krone mit dem Titel "Treu" belohnt. 1879 belohnte wiederum der König Alfons XII. den Ort für seine Treue und es bekam diesmal den Titel "Stadt".
Die Überreste der Burg befinden sich auf der Spitze des Hügels, mit Sicht auf das Dorf auf seiner Ostseite und auf den Fluss Hozgarganta auf seiner Westseite.
Den Fluss entlang befinden sich die 650 Meter langen Ruinen einer Kanalisation die zum Transport der Produkte aus der königlichen Waffenfabrik König Karls III. genutzt wurde und aus der ein großer Teil der Munition kam, die für den großen Sieg über Gibraltar benutzt wurde. Der Wasserlauf wurde durch einen Damm kontrolliert, der in den Fluss hinein gebaut war.
Die nun noch bestehende Burg wurde auf der Seite des römischen Dorfes erbaut und das früheste bekannte Datum der Festung geht auf das 7. Jahrhundert A.D. zurück. Allerdings gewann die Burg erst mit der maurischen Besetzung im 8. Jahrhundert an echter Bedeutung. Auf der Westseite der Burg, in den Felsen geschlagen, befindet sich ein Schwimmbecken, bekannt als "das Bad der Maurischen Königin". Man vermutet sogar, dass das Becken Teil eines maurischen Tempels ist.
Obwohl es die Römer waren, die hier die ersten Niederlassungen bauten, existieren auch Höhlen mit prähistorischen Zeichnungen in der Umgebung des Ortes. Andere wichtige historische Punkte sind ein Kloster aus dem 15. Jahrhundert, 2 Km. außerhalb der Stadtmitte, ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert im höher gelegenen Teil des Ortes, die Reste einer Kirche mit neoklassizistischer Architektur auf dem Hauptplatz und unterhalb der Burg liegt die erste Kirche, die nach der Eroberung Jimenas erbaut wurde, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
